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Scaldate il latte con un pizzico di sale e una macinata di pepe in un pentolino. Versate a pioggia il semolino e mescolate energicamente con una frusta per evitare la formazione di grumi, lasciate cuocere a fiamma bassa per 15 minuti, mescolando spesso. Trascorso il tempo di cottura, spegnete il fuoco, aggiungete i formaggi grattugiati, i tuorli e mescolate per amalgamare bene gli ingredienti e ottenere un composto omogeneo. Trasferitelo su un foglio di carta forno, dategli una forma cilindrica con le mani, avvolgete quindi nella carta forno e riponete in frigorifero a rassodare per almeno 1 ora.
Nel mentre, lavate, mondate e tagliate a striscioline il radicchio, poi trasferitelo in una padella oliata e fatelo saltare per alcuni minuti, poi regolate di sale e pepe a piacere. Prendete il cilindro di semolino e ricavate con un coltello dei dischi del diametro di circa 1 cm. Disponete i dischi in una pirofila imburrata, cospargeteli con il radicchio, tocchetti di gorgonzola e formaggio grattugiato. Cuocete gli gnocchi alla romana nel forno preriscaldato in modalità statica a 180°C per circa 20 minuti, facendoli gratinare in modalità grill per gli ultimi 5 minuti. Sfornateli, lasciateli intiepidire e serviteli.