Mettete in una casseruola lo zucchero, il cacao, il burro e il latte. Cuocete il tutto a fuoco basso, portate a ebollizione per circa un minuto. A questo punto, aggiungete l'avena e la Nutella.
Profumate con la vaniglia, mescolate per amalgamare il tutto e lasciate intiepidire. Prelevate piccoli pezzi di impasto e formare i biscotti con le dita, schicciandoli leggermente. Distribuite i biscotti alla Nutella su una leccarda rivestita di carta da forno.
Fate rassodare i biscotti alla Nutella in frigo per almeno un'ora prima di servirli.